Почему в Ubuntu так сложно запустить скачанную программу, наподобие EXE-файла в Windows?

Скачать можно, а вот инсталлировать её чтоб запустить с иконки да и саму иконку никак не установить. Почему там всё так сложно? В Windows это делается в один клик…

Ничего сложного. Если родное приложение - устанавливайте как родное приложение системы. Если приложение Windows - надо сначала установить wine.

Я хотела установить Google chrome, после чего предложилось скачанное разархивировать
Далее можно не продолжать. Хром скачивается в .deb. Его не нужно разархивировать, а установить через gdebi. После этого открыть меню-Интернет-на рабочий стол. ВСЁ!

Я бы не сказал, что сложно. В Windows тоже можно скачать файлы программ в разных форматах - *.msi или *.exe (если это установщик) устонаввливаютя просто, а бывает и так, что качаешь *.zip или *.rar и не сразу понятно, что с ним делать после распаковки.
Так же и в Ubuntu - *.deb устанавливается одним кликом, а с *.tgz нужно знать, что делать.
Но это не сложнее, это дело привычки.

Ubuntu это линукс и написан в другом исходном коде чем Windows а значит программы просто не стыкуются без специального приложения. А программы для линукс не открываются в Windows и наоборот тоже без расшифровки

Старайся избегать приложений windows в linux… Ищи альтернативы (под линукс конечно же ) и все будет тип топ